Problemas con un datagrid

DT
05 de Junio del 2003
Tengo un datagrid y quiero ordenarlo, en el codigo HTML he puesto lo siguiente:
AllowSorting="True"
OnSortCommand="dtg_SortCommand"


Y en el codigo he puesto lo siguiente:
Protected Sub dtg_SortCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs)
Me.SetOrdenacion(e.SortExpression)
CargaDatos()
End Sub

Me ordena bien pero tengo que pinchar varias veces en la cabecera para que me lo ordene, alguien sabe porque puede ser???
Muchas gracias